这么一来，国际投行所赚取的利可能要被迫吐去，甚至还要倒贴很多。

除了这些变异期权外，还有在期指市场上的打压，以及在ri本市上的抛盘。

而且，国际投行家们是在两个不同的市场cāo作，所使用的货币也不相同，一是以ri元计价的ri经指数看跌期权，另一则是以元计价的ri经指数看跌期权。他们所打的如意算盘就是，一旦ri本的市场下跌，那么迫于经济压力，ri元很可能会贬值，这样一来国际投行就可能收到来自ri本的ri元，然后以元支付给另外市场的投资者。

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除了古德曼公司的这期权，还有史丹利公司、所罗门兄弟公司等直接在ri本公司鼓的对赌期权，这些期权虽然和古德曼公司的期权有不同，但实质上都是在国外投资者和ri本本土的企业间巧妙地设立对赌协议。

在这情况下，这金衍生品自然是越多越好。

因此在设计看跌期权的时候，必须要在里面加一个条款，就是这些权证的收益必须照预先设定好的某个汇率换成元。

一切都设定好了之后，古德曼公司又另外支付一笔费用给丹麦王国银行，由这家银行担保这些权证到期会兑现，这些期权将于九三年初到期，为期两年的时间。

西销售去。

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特别是在大阪易所的外国资本的席位，在市上涨的时候资多，在市下跌的时候券空，在某些程度上也动市的快速变化。（为了答谢推荐票超过五千，今天两更，谢各位书友的支持，作者会继续努力。最后，特别谢书友aline艾琳的评价票。）

因为市场确实有这么一可能，就是ri本市场疯狂下跌，那么资的ri本公司将因此无力支付先前的承诺，这个时候就需要丹麦王国银行面了。

这样一来，既对冲掉了风险，又从中赚了一大笔利丰厚的差价和手续费用。

国际投行家们利用两个市场不同的看法，将从ri本市场上低价收购来的带有看跌期权的债券加工成ri经指数看跌期权，然后在国市场上以一个较的价格卖去。

其他的投行也不是傻，很快就明白其中的原理，纷纷照搬照抄，很快这些ri经看跌期权就泛滥起来。

现在就剩下唯一的一个风险了，就是国际投行可能会因为ri元贬值而使那些在ri本企业里得到的资金缩，毕竟他们已经和那些国市场的参与者们定下了特定的汇率兑换数字，现在他们只要在汇率期货或者期权市场上行相应的对冲就可以了，这些难不倒他们。